10.4 R ile Finansal Zaman Serisi Modellemesi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
2 Gün
Katılım Ücreti:        000 ₺ + KDV

Risk yönetimi, kredi analitiği, veri madenciliği, ekonomik araştırmalar, aktüerya, hazine ve müşteri kampanya, pazar tahmini yapan çalışanlar

Eğitim, zaman serilerinin karakteristiklerinin belirlenmesi, tek değişkenli zaman serileri analizleri (mevsimsel modeller, stokastikmodeller) ve çok değişkenli zaman serileri analizlerinden oluşmaktadır

Katılımcılara makroekonomik değişkenlerin tahmin edilmesi ve modellerin yorumlanmasını, stokastik modeller ile kur simülasyonlarının oluşturulmasını, trend ve mevsimsellik analizlerinin R ile yapılabilmesini öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Programı

• Zaman Serisi Analizleri için Kullanılan R Paketleri

• Zaman Serilerinin Karakteristiklerinin Belirlenmesi

• Tek Değişkenli (Univariate) Zaman Serisi Analizi

  • Zaman Serisi Modelleri
  • Stokastik Modeller

• Çok Değişkenli (Multivariate) Zaman Serisi Analizi

  • Eş-bütünleşme (Cointegration) Analizi
  • Temel Bileşen (PrincipalComponent Analysis) Analizi
  • Çok Değişkenli Regresyon Analizi
  • Model Oluşturma ve Model Seçimi
  • Çoklu Eş Doğrusallık
  • Model Sınamalarının Yapılması
  • Kestirim (Forecast) ve Güven Aralıklarının Oluşturulması
  • Model Performanslarının Karşılaştırılması

• Genel Değerlendirmeler