Son zamanlarda küresel boyutta yaşanan ve neredeyse hiçbir ülkenin dışında kalamadığı finansal ve ekonomik olumsuzlukların bir yandan finansal kuruluşlar ile reel sektör firmalarının geleneksel iş ortamının değişmesine diğer yandan mevcut düzenleme ve uygulamaların sorgulanmasına neden olduğu gözlenmektedir.

Değişen bankacılık faaliyetleri, finansal ürünler ve riskler ile söz konusu risklerin ölçülmesi ve devamında yeterli sermaye ile desteklenmesi konusunda atılan adımlar zaman içerisinde devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimimizde, risk kavramı, bilançoda taşınan riskler ve yönetilmesi tartışıldıktan sonra giderek en önemli risk yönetim aracı haline gelen sermaye yönetiminin Basel I olarak adlandırılan sermaye uzlaşısından başlayarak zaman içerisindeki değişim süreci ele alınacaktır. Kredi riskinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde bankalar için standart ve içsel derecelendirme-IRB olmak üzere yaratılan iki temel seçenek, matematiksel ve istatistiksel modellere dayanan ekonomik sermaye kavramı, sistematik ve spesifik riskler, VaR, kuyruk riski(ES) vs. risk ölçüm teknikleri grafik ve örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca, Merkez Bankaları, Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar ve bankalar tarafından mikro ve makro düzeyde kırılganlıkların belirlenmesinde ve sermaye planlama sürecinde kullanılan stress testleri ile tamponlar konusu da ele alınacaktır.

Eğitimimiz, değişen ve karmaşıklaşan mikro ve makro düzeyde finansal, çevresel ve sosyal riskler ile bu risklerle uyumlu semaye rezervi bulundurma konusundaki gelişmeleri ele alarak bir analiz çerçevesi oluşturmak ve bu sayede, kuruluşların hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık1 oluşturmayı amaçlamaktadır.